科普：如何利用OK合约大数据优化交易策略
OK合约大数据：投资者的策略优化助手
有很多投资者把合约当做是通向财富自由的捷径：因为合约可以利用高倍杠杆提高资金的利用率，从而放大收益。不过，合约交易的高收益也伴随着高风险：有人利用杠杆以小博大一夜暴富，也有人重仓梭哈结果惨遭爆仓。
玩了这么长时间合约，我总结了几点心得，在这里跟大家分享一下：第一，要找靠谱的交易平台，风控系统和交易深度要过关。第二，要学会控制自己的仓位，切忌大仓位配高杠杆。第三，要学会通过数据分析，了解到市场的未来走势。第四，要做到顺势而为，千万不要相信扛单出奇迹这种歪理邪说。第五，拥有一个良好的心态。
在这些要点中，最难做到的就是第三条：分析数据，了解市场走势。因为大多数交易所特别小气，总是把合约交易的数据指标藏着掖着。目前已有的一些数据软件，也存在着数据维度不足，不够准确等问题。不过现在好了，OKEx推出了一个合约大数据功能，把一些很有参考价值的数据开放给了用户。不得不说，这些数据对优化交易策略很有帮助，我就通过数据分析感受到了市场的趋势变化，然后成功逃顶获利。就连做现货交易的朋友也可以关注一下。
下面，我就为大家解读一下OK合约大数据的概念和意义，并教大家如何利用这些数据制定交易策略，干掉狗庄，走上巅峰。
一、多空人数持仓比
这个指标很容易理解：就是某币种合约多仓与空仓总人数的比值：统计数据包含本周、次周、季度交割合约，以及永续合约。这里的多空方向，以该用户的净头寸方向计算。比如：某用户同时开了BTC的空单和多单，但是多单张数比空单张数多，那么他就会被归类到BTC的多仓持有人数里面。
这个数据的作用在于：能够让大家看出散户和大户的倾向。
众所周知：市场上多方和空方的总仓位价值是相等的。总仓位价值相等，而持有人数不同，那就说明持有人数多的一方人均仓位价值较小，以散户为主，另一方以大户和机构为主。当多空人数持仓比大到一定程度时，就说明散户倾向于看多，而机构和大户倾向于看空。
二、合约基差
合约基差，就是指合约价格和现货指数价格的差值。
即合约基差 = 合约价格 — 现货指数价格
合约的价格，一般可以反映市场对于数字货币价格的未来预期。所以，当基差为很大的正数时，说明投资者普遍看涨，做多情绪高涨。如果基差为负且数值很大时，就说明投资者普遍看跌，做空情绪较高。通过合约基差，大家可以了解到市场的总体趋势，从而调整自己的交易策略。
- 合约持仓总量及交易量
这个指标很容易理解：持仓总量就是指某币种的多方（空方）持仓量总和。交易量就是指该币种合约在某段时间内的交易总量。该数据的统计包括了所有的交割合约和永续合约。
这两个数据要放在一起看，其作用在于：可以让用户感知到市场上的爆仓量和平仓量。比如：交易量上涨，而同一时间持仓量下降，说明有大量单子被平仓或者爆仓。如果交易量上涨，而持仓量也随之上涨，那说明大家的建仓热情上涨。
- 主动买入卖出情况
主动买入，是指主动性买盘（吃单买入）的成交量，也就是资金流入量。
主动卖出，是指主动性卖盘（吃单卖出）的成交量，也就是资金流出量。
这个指标的解读也很简单：主动买入量大，说明市场上看涨情绪高涨。如果主动卖出量大，说明市场看空情绪明显，有大量用户在主动做空。
- 精英多空趋向指标
精英多空趋向指标，就是指精英持仓账户数量的多空比例。通过这个数据，可以看出究竟是做多的精英账户多，还是做空的精英账户多。
众所周知，在进行合约交易时，大户的专业水平普遍高于散户，而且，大户的交易习惯和对趋势的敏感程度要明显优于散户。所以，参考头部用户的开仓情况，对散户来说比较重要。不过这里需要注意一点：一些大户和机构会把合约当做是套期保值的工具，利用合约对冲现货，所以在参考的同时，也要加入自己的思考。
六、精英多空平均持仓比例
上面说的多空趋向指标，是以多空持仓账户的数量来统计的。而多空平均持仓比例，则是以仓位大小来统计的。也就是说：多空平均持仓比例，可以让散户更直观地感受到头部用户们的仓位变化，并观察其开仓、平仓的时间节点。
当然，获得了这些数据，只是一个开始。正所谓师傅领进门，修行在个人：想要通过数据分析出市场趋势，还需要大家不断研究学习。而且，单靠分析单一维度数据，得出的结论难免会有偏差，所以，大家一定要学会综合考量，把所有数据都糅杂在一起，然后得出自己想要的结论。如果我有了新的收获，也会继续和大家分享。
OKEx推出的合约大数据功能，开放多维度的合约交易数据，算是一个不小的进步，对帮助用户了解市场和捕捉趋势变化有着很大的作用。我有一些朋友，就是因为合约大数据才转战OKEx的，估计很快火币和BitMEX也会快速反应，紧急推出类似的功能。
电科技（www.diankeji.com）是一家专注于全球TMT行业的领先资讯媒体。
作为今日头条青云计划、百家号百+计划获得者，2019百度数码年度作者、百家号科技领域最具人气作者、2019搜狗科技文化作者、2021百家号季度影响力创作者，曾荣获2013搜狐最佳行业媒体人、2015中国新媒体创业大赛北京赛季军、 2015年度光芒体验大奖、2015中国新媒体创业大赛总决赛季军、2018百度动态年度实力红人等诸多大奖。
投稿、商务合作请联络微信公众号
声明：本站原创文章文字版权归电科技所有，转载务必注明作者和出处；本站转载文章仅仅代表原作者观点，不代表电科技立场，图文版权归原作者所有。如有侵权，请联系我们删除。
